FUND and INVESTORS data

tfleming
tfleming Newcomer
in Eikon Data APIs

Since it is time-consuming if I get those funds and investors’ info one by one. I wanna use API to get a large amount of data and do my own analysis. Is it possible?

Tagged:

Best Answer

  • bob.lee
    bob.lee LSEG
    Answer ✓

    @tfleming , For funds holdings data, yes, both Eikon API and RDP Funds API can provide the holdings data. Below are some samples. One special thing you need to remember is that, some funds got embargo date for its latest full-holdings data, so you can only see the top 10 items. In that case, you can try to get its previous reported holdings data that should have the full data set.

    Eikon API sample:

    RIC_list0 = ['LP60000012', 'LP60000008']
    results = pd.DataFrame([])
    for RIC in RIC_list0:
      df0, err = ek.get_data(RIC, ['TR.FundHoldingRIC','TR.FundHoldingName','TR.FundLatestFilingDate','TR.FundNumberOfShares','TR.FundNumberOfSharesChanged','TR.FundPercentageOfFundAssets'],{'Endnum':'5000'})
      results = results.append(df0)

    you should get the data-frame similar to below (I only show some columns due to space)

        Instrument  Holding RIC                                     Holding Name  \
    0   LP60000012      2330.TW    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD   
    1   LP60000012    005935.KS                       SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   
    2   LP60000012      0700.HK                         TENCENT HOLDINGS LTD ORD   
    3   LP60000012      1299.HK                                AIA GROUP LTD ORD   
    4   LP60000012  HDFC.NS^G23  HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD   
    ..         ...          ...                                              ...   
    65  LP60000012                                                      CNH CASH   
    66  LP60000012                                                      THB CASH   
    67  LP60000012                                                      KRW CASH   
    68  LP60000012                                                      INR CASH   
    0         <NA>         <NA>                                             <NA>   

       Latest Filing Date  Number of Shares  Number of Shares Changed  \
    0          2023-06-30        11260297.0                  440000.0   
    1          2023-06-30         3024580.0                  416495.0   
    2          2023-06-30         3213400.0                  184200.0   
    3          2023-06-30        12848200.0                  360000.0   
    4          2023-06-30         2342400.0                  172687.0   
    ..                ...               ...                       ...   
    65         2023-06-30               1.0                  397491.0   
    66         2023-06-30               1.0                75775504.0   
    67         2023-06-30               2.0                       1.0   
    68         2023-06-30               3.0                       2.0   
    0                <NA>              <NA>                      <NA>


    Funds RDP Funds API. As it is a REST API, you can just use the query below as a sample, and get its response in JSON: Again, I removed most of the result due to the size of data.

    https://api.refinitiv.com/data/funds/v1/assets?symbols=60000012&amp;properties=holdings 
    {
      "assets": [
        {
          "id": "60000012",
          "holdings": [
            {
              "date": "2023-06-30",
              "securitiesHeldCount": 69,
              "constituents": [
                {
                  "name": "TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD",
                  "country": "TAIWAN",
                  "weight": 9.4404,
                  "weightPrevious": 9.3926,
                  "weightChange": 0.0478,
                  "type": {
                    "id": "3617",
                    "code": "A1",
                    "name": "Common Shares"
                  },
                  "sharesHeld": 11260297.0,
                  "sharesPrevious": 10820297.0,
                  "sharesChange": 440000.0,
                  "crossReferenceCodes": [
                    {
                      "code": "RIC",
                      "type": {
                        "id": "26",
                        "code": "RIC",
                        "name": "RIC"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "2330.TW"
                        }
                      ]
                    },
                    {
                      "code": "ISIN",
                      "type": {
                        "id": "1424",
                        "code": "ISIN",
                        "name": "ISIN Code"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "TW0002330008"
                        }
                      ]
                    },
                    {
                      "code": "CUSIP",
                      "type": {
                        "id": "4862",
                        "code": "CUSIP",
                        "name": "CUSIP"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "Y84629107"
                        }
                      ]
                    },
                    {
                      "code": "SEDOL",
                      "type": {
                        "id": "1420",
                        "code": "SEDOL",
                        "name": "Sedol Code"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "6889106"
                        }
                      ]
                    }
                  ],
                  "rank": 1,
                  "marketValue": 208250274.9,
                  "marketValueCurrency": "USD",
                  "parCurrency": "USD",
                  "debtType": {},
                  "holdingId": 20241468
                },
                {
                  "name": "SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD",
                  "country": "KOREA",
                  "weight": 6.1914,
                  "weightPrevious": 5.5044,
                  "weightChange": 0.687,
                  "type": {
                    "id": "3627",
                    "code": "A2",
                    "name": "Preferred Stock"
                  },
                  "sharesHeld": 3024580.0,
                  "sharesPrevious": 2608085.0,
                  "sharesChange": 416495.0,
                  "crossReferenceCodes": [
                    {
                      "code": "RIC",
                      "type": {
                        "id": "26",
                        "code": "RIC",
                        "name": "RIC"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "005935.KS"
                        }
                      ]
                    },
                    {
                      "code": "ISIN",
                      "type": {
                        "id": "1424",
                        "code": "ISIN",
                        "name": "ISIN Code"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "KR7005931001"
                        }
                      ]
                    },
                    {
                      "code": "CUSIP",
                      "type": {
                        "id": "4862",
                        "code": "CUSIP",
                        "name": "CUSIP"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "Y74718118"
                        }
                      ]
                    },
                    {
                      "code": "SEDOL",
                      "type": {
                        "id": "1420",
                        "code": "SEDOL",
                        "name": "Sedol Code"
                      },
                      "values": [
                        {
                          "value": "6773812"
                        }
                      ]
                    }
                  ],
                  "rank": 2,
                  "marketValue": 136578947.7,
                  "marketValueCurrency": "USD",
                  "parCurrency": "USD",
                  "debtType": {},
                  "holdingId": 20363140
                },
     ..............................
                {
                  "name": "INR CASH",
                  "country": "INDIA",
                  "weight": -0.2096,
                  "type": {
                    "id": "29721",
                    "code": "CA",
                    "name": "Cash"
                  },
                  "sharesHeld": 3.0,
                  "rank": 69,
                  "marketValue": -4624767.31,
                  "marketValueCurrency": "USD",
                  "parAmount": 3.0,
                  "parCurrency": "USD",
                  "debtType": {},
                  "holdingId": 56141416
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "totalRecords": 1,
      "fromIndex": 0,
      "toIndex": 0,
      "pageNumber": 0
    }




Answers

Categories