How to get fund portfolio data

sunyw0502

I use Eikon in Excel.

1. How can I get a list of all Korean mutual funds? Even though I used the code below, an error occurred and I was unable to obtain data.

=TR("FDS_ALLFUNDS", "RIC,Name", "COUNTRY=South Korea;FUNDTYPE=Mutual Fund")

2. How can I get 10 years of quarterly fund ownership portfolio reports for all the mutual funds I got in the 1st step at once?

The attached Excel file is sample data. Is there a code that can obtain this portfolio data for all Korean mutual funds for 10 years? (quarterly)

bob.lee

Hi @sunyw0502 , I do not think Eikon Excel API can screen for funds (e.g. Active mutual funds domiciled in Korea). My understanding is that, Eikon API/Eikon Excel API for funds only provides funds' data given a set of IDs such as Lipper ID. So, I think your step 1 need to find an alternative solution.

For step 2 (getting historical full holdings data), You can check the Data Item Brower for "TR.FundsHolding...." fields. I can get the holdings data using the RD data API (I guess the Eikon Excel API can also get it), but I only able to get the latest data, not historical data.

If you are not limited to Eikon Excel/Eikon API, you can have both screening and the historical holdings data via the Lipper Funds API. But this is a separate service, not part of the Eikon/Workspace desktop service. It is a REST API returns JSON formatted data that allows both fund screening and getting historical data, including full holdings.

Using your sample fund "Kyobo AXA Power Index Derivatives 1 Class A" (Lipper ID: 65024532), You can get the holdings details like below. Notes only the first 2 stocks data for the latest holdings date (2023-12-31) is shown here. The full details are too long to show here. Also, historical holdings data is available in Lipper Funds API.

      "id": "65024532",
      "holdings": [
        {
          "date": "2023-12-31",
          "securitiesHeldCount": 211,
          "constituents": [
            {
              "name": "SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD",
              "country": "KOREA",
              "weight": 29.3839,
              "weightPrevious": 26.598,
              "weightChange": 2.7859,
              "type": {
                "id": "3617",
                "code": "A1",
                "name": "Common Shares"
              },
              "sharesHeld": 3639903.0,
              "sharesPrevious": 3781739.0,
              "sharesChange": -141836.0,
              "crossReferenceCodes": [
                {
                  "code": "RIC",
                  "type": {
                    "id": "26",
                    "code": "RIC",
                    "name": "RIC"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "005930.KS"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "code": "ISIN",
                  "type": {
                    "id": "1424",
                    "code": "ISIN",
                    "name": "ISIN Code"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "KR7005930003"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "code": "CUSIP",
                  "type": {
                    "id": "4862",
                    "code": "CUSIP",
                    "name": "CUSIP"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "Y74718100"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "code": "SEDOL",
                  "type": {
                    "id": "1420",
                    "code": "SEDOL",
                    "name": "Sedol Code"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "6771720"
                    }
                  ]
                }
              ],
              "rank": 1,
              "marketValue": 285732000000.0,
              "marketValueCurrency": "KRW",
              "parCurrency": "KRW",
              "debtType": {},
              "holdingId": 30473089
            },
            {
              "name": "SK HYNIX INC ORD",
              "country": "KOREA",
              "weight": 5.9406,
              "weightPrevious": 5.2389,
              "weightChange": 0.7017,
              "type": {
                "id": "3617",
                "code": "A1",
                "name": "Common Shares"
              },
              "sharesHeld": 408249.0,
              "sharesPrevious": 444199.0,
              "sharesChange": -35950.0,
              "crossReferenceCodes": [
                {
                  "code": "RIC",
                  "type": {
                    "id": "26",
                    "code": "RIC",
                    "name": "RIC"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "000660.KS"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "code": "ISIN",
                  "type": {
                    "id": "1424",
                    "code": "ISIN",
                    "name": "ISIN Code"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "KR7000660001"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "code": "CUSIP",
                  "type": {
                    "id": "4862",
                    "code": "CUSIP",
                    "name": "CUSIP"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "Y8085F100"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "code": "SEDOL",
                  "type": {
                    "id": "1420",
                    "code": "SEDOL",
                    "name": "Sedol Code"
                  },
                  "values": [
                    {
                      "value": "6450267"
                    }
                  ]
                }
              ],
              "rank": 2,
              "marketValue": 57767233500.0,
              "marketValueCurrency": "KRW",
              "parCurrency": "KRW",
              "debtType": {},
              "holdingId": 20363946
            },